한국투자증권 · 투자설명서(일괄신고)

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투자설명서(일괄신고-사채) 6.0 한국투자증권 투 자 설 명 서 2026년 07월 09일 한 국 투 자 증 권 주 식 회 사 한국투자증권(주) 파생결합증권(주식워런트증권) 제 MAAA-MAAH,MAAJ-MAAN,MAAP-MAAT,MAAV-MAAZ,MABA-MABH,MABJ-MABN,MABP-MABT,MABV-MABZ,MACA-MACH,MACJ-MACN,MACP-MACT,MACV-MACZ,MADA-MADH,MADJ-MADN,MADP-MADT,MADV-MADZ,MAEA-MAEH 호 한국투자증권(주) 파생결합증권(주식워런트증권) 제 MAAA-MAAH,MAAJ-MAAN,MAAP-MAAT,MAAV-MAAZ,MABA-MABH,MABJ-MABN,MABP-MABT,MABV-MABZ,MACA-MACH,MACJ-MACN,MACP-MACT,MACV-MACZ,MADA-MADH,MADJ-MADN,MADP-MADT,MADV-MADZ,MAEA-MAEH 호: 100,344,900,000원 1. 증권신고의 효력발생일: 2026년 07월 09일 2. 모집가액 : 한국투자증권(주) 파생결합증권(주식워런트증권)제 MAAA-MAAH,MAAJ-MAAN,MAAP-MAAT,MAAV-MAAZ,MABA-MABH,MABJ-MABN,MABP-MABT,MABV-MABZ,MACA-MACH,MACJ-MACN,MACP-MACT,MACV-MACZ,MADA-MADH,MADJ-MADN,MADP-MADT,MADV-MADZ,MAEA-MAEH 호: 100,344,900,000원 3. 청약기간 : 2026년 07월 10일 4. 납입기일 : 2026년 07월 10일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 나. 일괄신고 추가서류 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 한국투자증권 본/지점 6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 한국투자증권 주식회사 【 투자결정시 유의사항 】 1. 투자판단시 일괄신고서,일괄신고추가서류, 투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자보호법에 따라 보호되지 않는다는 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(한국투자증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 05월 19일 NICE신용평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. 6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다. 7. 동 파생결합증권은 거래소에 상장되었다 하더라도 거래량이 많지 않거나 만기 전 투자금 회수가 어려울 수 있음 을 유의하시기 바랍니다. 【 본 문 】 [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명: 한국투자증권(주) 파생결합증권(주식워런트증권) 제MAAA호] Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항목 내용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - 주성엔지니어링 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - 주성엔지니어링 보통주 : 한국거래소 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 거래소가 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 종가산출·발표기관 한국거래소 또는 그 승계기관 7) 계산대리인 발행인인 한국투자증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 (ㄱ) 거래 장애(Trading Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 거래소 또는 관련 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)의 거래가 중단 또는 중지되거나( 상· 하한가로 인한 경우를 포함 ), 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등의 거래가 중단 또는 중지 되는 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄴ) 거래소 장애(Exchange Disruption):정규거래시간 종료시간 직전 1시간 동안에 시장참여자들이 거래소에서 기초자산(기초자산이 지수인 경우에는 지수의 20% 이상을 구성하는 증권)을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것 또는 관련 거래소에서 기초자산과 관련된 선물 또는 옵션 등을 거래하거나 그 시장가격을 얻는 것이 제한 또는 사실상 불가능 한 경우로서 발행인이 중요하다고 판단하는 경우(ㄷ) 조기 폐장(Early Closure):거래소 또는 관련 거래소가 거래소영업일에 정규거래시간의 실제폐장시간과 정규거래시간 종료시 거래 체결을 위한 호가제출마감시간 중 먼저 도래하는 시간의 1시간 이전까지 폐장시간을 공표하지 아니한 채 예정폐장시간 이전에 폐장한 경우(ㄹ) 그 밖에 기초자산과 관련하여 발행인이 본 증권의 조건을 변경 및 결정하는 것이 요청되는 상관례상 합리적인 사유가 발생 또는 존재하는 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에 발표하는 기초자산의 최종가격 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 12) 평가일 최초기준가격평가일 또는 만기평가일 13) 전환비율 파생결합증권(주식워런트증권) 1개에 해당하는 기초자산의 주식수 14) 기초자산 당해 증권의 기초자산은 한국거래소에 상장되어 있는 주성엔지니어링 보통주(036930) (2) 모집 또는 매출의 개요 [종목명 : 한국투자증권(주) 파생결합증권(주식워런트증권) 제MAAA호 ] [단위 : 원, 워런트] 항 목 명 내 용 종 목 명 한국투자증권(주) 파생결합증권(주식워런트증권) 제MAAA호 모집방법 공모 옵션종류 CALL 권리행사방식 유럽식 기초자산에 관한 사항 기초자산명 기준가격(지수) 행사가격(지수) 지수/가격산출기관 주성엔지니어링 보통주(036930) 210,000 233,300 한국거래소 기초자산 평가방법 최초기준가격평가 종가 만기가격평가 산술평균 전환비율(승수) 0.002 기준가격평가일 2026.06.05 최종거래일 2027.03.11 만기상환 만기평가일(From - To) 지급조건 만기상환금액 만기일(자동권리행사기간) 상환금지급일 2027.03.05-2027.03.11 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 실제 지급은 원미만절사) MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 2027.03.15 2027.03.17 조기종료상환 조기종료가격(지수) 조기종료지급조건 조기종료수익률 - - - 발행 및 청약에 관한 사항 발행총액(납입금액) 발행증권의 수 (워런트) 1 워런트 당 발행가액 1,003,500,000 22,300,000 45 청약기간 발행일(납입일) 시작일 종료일 2026.07.10 2026.07.10 2026.07.10 기타사항 중도상환여부 중도상환불가 조기종료여부 조기종료불가 인수대금납입은행 은행명 중소기업은행 지점 여의도중앙 지점 상환금지급은행 은행명 중소기업은행 지점 여의도중앙 지점 결제방법 현금결제 예탁기관 한국예탁결제원 상장여부 2026년 07월 15일 상장예정 기 타 (1) 지급일에 지급의무를 이행하지 않을 경우 해당 지급액에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연체이자를 지급함. 단, 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 후 최초로 도래하는 영업일이 지급일이 되며, 이러한 지급연기에 관하여는 추가적으로 이자 및 기타 지급금을 가산하지 않음.(2) 당해 증권의 만기평가일에 '시장붕괴 및 교란사유' 또는 임시공휴일이 발생한 것으로 당해 증권의 발행인이 판단하는 경우에는 발행인은 만기평가일 및 만기일, 지급일 등의 권리내용을 재지정할 수 있으며 아래에 의거하여 처리한다.① 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경함. 단, 이러한 변경은 최초 예정된 만기평가일이 시작되기 15일전에 그 사실을 알 수 있어야 한다.② 만기평가일에 '시장붕괴 및 교란사유' 및 위 ①항에 해당하지 않는 임시공휴일 등으로 인하여 지수 산정이 불가능한 경우에는 다음 예정거래일로 변경하여 결정한다. ③ 위 ②에 의하여 조정된 만기평가일이 발행조건에 의한 만기일(최종거래일+2거래소영업일)을 경과하여 결정되었을 경우에는 조정된 만기평가일을 만기일로 하며, 그에 대한 지급일은 조정된 만기평가일(만기일) 후 제2영업일로 한다(3) 비정상적인 시장상황에 따른 조기상환 및 기타 권리내용의 조정에 관한 내용은 '모집 또는 매출에 관한 일반사항'의 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용' 에 기재되어 있음 (3) 예상손익구조 본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 유동성공급자를 제외한 다른 일반인이나 기관은 청약할 수 없습니다. 3. 공모가격 결정방법 1. 발행가격 결정방법 및 예상손익구조 파생결합증권(주식워런트증권)의 발행가격은 기초자산의 기준가격, 행사가격, 이자율, 만기, 기초자산수익률의 변동성등에 의해 영향을 받으며 표준형 워런트의 경우 블랙-숄즈모델에 의한 가격이 일반적으로 널리 사용되고 있습니다. 당해 증권의 발행가격도 워런트의 가격에 영향을 미치는 기초자산의 기준가격, 행사가격, 이자율, 만기, 기초자산수익률의 변동성을 사용한 블랙-숄즈모델을 기반으로 공정하게 계산되었습니다. 하지만 발행가격은 증권신고서를 제출한 시점의 기초자산의 기준가격으로 산출한 것으로 당해 증권의 상장시점의 기초자산의 가격은 증권신고서 제출시점의 기초자산의 가격과는 상이합니다. 따라서 상장시점에 유동성 공급을 위해 제공하는 매도/매수 호가는 발행가와는 다른 가격입니다.블랙-숄즈 모델은 주가 수익률이 평균적으로 무위험 이자율과 배당율의 차이만큼 상승하며 이를 중심으로 불규칙하게 변동한다고 가정하여 만든 모델입니다. 당해 증권의 발행가격은 블랙-숄즈모델로 산정한 이론가격으로 정하였습니다.※ 배당금액은 지난 3년간의 평균 값으로 사용되었습니다. 블랙-숄즈모델의 구체적인 식은 다음과 같습니다. C = S'*N(d1) - K*exp(-r*T)*N(d2) d1={ln(S'/K) + (r + σ* σ/2)T}/σ*sqr(T) d2= d1- σ*sqr(T) C=콜옵션의 가격 S = 현재가격 S' = S-D*exp(-r*t) : 배당을 감안한 수정지수/가격 D=예상 주당배당액 N = 표준정규분포의 누적확률분포 함수 K = 행사가격 exp = e(자연로그의 밑)의 거듭제곱함수 r = 무위험 이자율 T = 옵션잔존만기(연단위) t=상장일부터 배당락일까지의 잔존만기(연단위) ln = 자연로그 σ = 변동성 sqr = 제곱근 위의 내용을 구체적인 산식