한화투자증권 · 일괄신고추가서류(기타파생결합사채)

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일괄신고추가서류(기타파생결합사채) 6.0 한화투자증권 일괄신고추가서류 [ 기타파생결합사채 ] 금융위원회 귀중 2026년 07월 03일 회 사 명 : 한화투자증권 주식회사 대 표 이 사 : 장 병 호 (인) 본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56 (전 화) 02) 3772-7000 (홈페이지) http://www.hanwhawm.com 작 성 책 임 자 : (직 책) FICC파생영업팀장 (성 명) 황 은 남 (전 화) 02) 3772 - 7722 모집 또는 매출 증권의 종류: 한화스마트DLB 제564호 파생결합사채(기타파생결합사채) 이번 모집 또는 매출총액 : 20,000,000,000 원 일괄신고서의 내용과 모집 또는 매출실적 일괄신고서 내용 제출일(효력발생일) 2025년 12월 12일(2025년 12월 21일) 발행예정기간 2025년 12월 21일 ~ 2026년 12월 20일 발행예정금액(A) 2,000,000,000,000원 발행예정기간중 모집ㆍ매출 총액(B)(실제 발행액) 812,900,000,000 원 (215,540,039,500 원) 잔 액 (A-B) 1,187,100,000,000 원 일괄신고서, 일괄신고추가서류 및 투자설명서 열람장소 가. 일괄신고서 및 일괄신고추가서류 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 정부가 증권신고서(또는 일괄신고추가서류)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정 하거나 그 증권의 가치를 보증 또는 승인하지 아니함 을 유의하시기 바랍니다. 또한이 파생결합사채는 「예금자보호법」에 의한 보호를 받지 않는 금융투자상품으로 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다. 【 투자결정시 유의사항 】 1. 투자판단시 일괄신고서,일괄신고추가서류, 투자설명서 및 간이투자설명서 를 반드시 참고 하시기 바랍니다.2. 금융투자상품의 특성상 투자원금의 손실 이 있을 수 있으며 예금자 보호대상이 아닌 점 을 숙지하고 투자 하시기 바랍니다.3. 미리 정한 조건을 충족하지 못하는 경우 약정 수익을 받지 못하거나 상품에 따라서는 원금손실이 발생 될 수 있는 복잡한 구조 이므로 관련 투자 위험요소 를 충분히 이해하고 투자 하시기 바랍니다. 또한 수익률은 상환조건 등을 충족하는 경우에 지급될 수 있는 최대 수익률에 불과하며 당사가 상환조건이나 수익률의 달성을 보장하지 아니하므로 상환조건 등을 충분히 감안하여 투자 결정을 내리시기 바랍니다. 상품가입(투자결과, 투자성과)에 따른 이익 또는 손실 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.4. 기초자산의 가격에 연계하여 증권의 수익률이 결정되므로 투자결정시 기초자산의 성격 및 과거 가격 추이, 기초자산 관련 경영환경 변화 등에 따른 권리변경 가능성 등을 충분히 감안 하시기 바랍니다.기초자산이 신용위험인 경우 신용사건 발생여부에 따라 수익률이 결정되므로 신용사건 발생에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요소를 숙지하고 투자하여야 합니다.5. 발행인의 신용상태에 따라 투자원금이 보호되지 않을 수 있는 신용위험이 있으므로 발행인의 재무현황 및 신용등급(한화투자증권, 발행사 신용등급 AA-, 2026년 6월 22일 NICE신용평가 ) 등을 파악하고 투자결정 을 하시기 바랍니다. (*신용등급은 AAA / AA·A·BBB 각 +,0,- 순으로 투자적격등급 구분)6. 투자금은 법적으로 별도 예치의무가 없기 때문에 발행인의 고유재산과 분리되어 보호되지 않는다는 점 을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.7. 동 파생결합사채는 거래소에 상장되지 않아 만기 전 투자금 회수에 어려움 이 있거나 투자금 회수를 위하여 발행인에게 중도상환 요청시 상환비용이 크게 발생 하여 투자자에게 지급되는 금액은 원금에 미달할 수 있으므로, 중도상환절차 및 상환가격 결정방법 등을 반드시 확인 하시기 바랍니다.8. 동 파생결합사채의 기초자산의 안전성과 원금상환여부는 아무런 관련이 없으며, 원금상환여부는 발행인의 지급여력에 따라 결정된다 는 점을 충분히 이해하고 투자 하여야 합니다.9. (민원 등 처리방법) 상품가입 후 문의사항 또는 불만(민원)이 있을 경우 고객지원센터(080-851-8282) 또는 인터넷홈페이지(http://www.hanwhawm.com)에 문의할 수 있고, 분쟁이 발생할 경우에는 금융감독원(국번없이 1332) 등의 도움을 요청할 수 있습니다. 모집 또는 매출에 관한 사항의 요약 한화스마트DLB 제564호 파생결합사채(기타파생결합사채) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 회 차 모집총액 기초자산 발행가액 기타파생결합사채 564 20,000,000,000 국고채권 3개월 금리 10,000 행사가격 행사기간 옵션종류 전환비율 만기일 - - Digital Option - 2026.10.12 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2026.07.10 2026.07.10 2026.07.03 2026.07.10 2026.07.10 인수인 증권의종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 - 기타파생결합사채 - - - - 공동 - 기타파생결합사채 - - - - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의관계 매출전보유증권수 매출증권수 매출후보유증권수 - - - - - 【기 타】 - [ 모집 또는 매출의 개요 ] [종목명 : 한화스마트DLB 제564호 파생결합사채(기타파생결합사채) ] ※ 본 증권은 기타파생결합사채이며, 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않음을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의 정의 항 목 내 용 1) 거래소 각 기초자산과 관련된 아래 각 거래소 - 국고채권 3개월 금리 : 한국금융투자협회 또는 그 승계기관 2) 관련 거래소 각 기초자산과 관련된 선물·옵션 등이 거래되는 아래 각 거래소 - 국고채권 3개월 금리 : 한국금융투자협회 또는 그 승계기관 3) 예정거래일 기초자산의 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 동안 개장하기로 예정된 날 4) 거래소영업일 기초자산의 거래소 및 관련 거래소가 정규거래시간 개장하여 모두 공식적으로 해당일의 종가를 발표한 날 5) 영업일 공휴일이 아닌 날로서 대한민국의 시중 은행들이 정상적으로 영업(외환거래 포함)을 하는 날 6) 기초자산 종가산출·발표기관 - 국고채권 3개월 금리: 한국금융투자협회 7) 계산대리인 발행인인 한화투자증권 주식회사 8) 교란일 예정거래일 중 거래소 또는 관련 거래소가 개장하지 못하거나 시장교란사유가 발생한 날 9) 시장교란사유 본 증권의 기초자산과 관련하여 아래의 (i)내지 (vi)의 상황이 발생한경우를 의미한다.(i) 거래장애(Trading Disruption): 거래소에서 본 증권의 기초자산 및 기초자산과 관련된 파생상품거래에 중대한 제한 또는 지연이 발생한 경우(ii) 가격출처장애(Price Source Disruption):본 증권의 기초자산 및 기초자산과 관련된 파생상품에 대하여 가격 혹은 가격 결정을 위한 필요 정보가 가격출처(LBMA, Bloomberg)에 발표되지 않는 경우 또는 일시적 혹은 영구적으로 가격출처의 가격발표가 중단되거나 불가능하게 되는 경우 (iii) 관련가격산출중단(Disappearance of Commodity Reference Price): 거래소에서 본 증권의 기초자산과 관련된 거래가 영구적으로 중지된 경우, 본 증권의 기초자산과 관련된 거래가 일어나지 않거나 본 증권의 기초자산이 폐지되는 경우, 또는 본 증권의 기초자산의 매매여부 및 거래소의 가격산출능력여부에 관계없이 기초자산의 가격산출이 이루어지지 않거나 가격산출이 영구적으로 중단 또는 불가능하게된 경우(iv) 산출방식의 중대한 변화(Material Change in Formula): 본 증권의 기초자산의 가격을 산출하는 공식이나 방법에 중대한 변경이 이루어진 경우(v) 기초자산구성의 중대한 변화(Material Change in Content): 본 증권의 기초자산을 구성하는 항목, 본 증권의 기초자산의 성질 혹은 본질에 중대한 변경이 이루어진 경우(vi) 세제변경(Tax Disruption): 거래일 이후 정부 및 조세기관에 의해 본 증권의 기초자산과 관련된 세제의 변경이 이루어져 해당일의 기초자산가격에 영향을 미친 경우 10) 종가 거래소 또는 기초자산 산출기관이 정규거래시간 종료시간에발표하는 기초자산의 최종가격 11) 예정폐장시간 거래소 또는 관련 거래소가 예정거래일에 해당 거래소 또는 관련거래소의 정규거래시간을 종료하기로 예정한 시간 12) 평가일 만기평가일 13) 상환일 만기상환시에 발행인이 상환금액을 지급하기로 규정된 날 (2) 모집 또는 매출의 개요 항 목 내 용 종목명 한화스마트DLB 제564호 파생결합사채(기타파생결합사채) (낮은위험) 기초자산 국고채권 3개월 금리 모 집 총 액 20,000,000,000원 1증권당 액면가액 10,000원 1증권당 발행가액 10,000원 발행 수량 2,000,000 매 최소청약금액 1,000,000원 청약기간 청약시작일 2026년 07월 10일 청약종료일 2026년 07월 10일(청약기간이후 청약취소 불가) 납 입 일 2026년 07월 10일 배정일 / 환불일 2026년 07월 10일 발 행 일 2026년 07월 10일 예 탁 기 관 한국예탁결제원 증권의 상장여부 비상장 만 기 일 2026년 10월 12일 만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 만기시 결제방법 현금결제 고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. 발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. 기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. (3) 예상손익구조 본 증권의 예상손익구조에 대한 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 1. 예상손익구조'를 참조하시기 바랍니다. 2. 공모방법 본 증권은 일반 공모의 방식으로 모집 예정이며, 하나은행 신탁부로 청약을 제한 합니다. 3. 공모가격 결정방법 (1) 본 증권은 발행가액은 1증권당 10,000원 으로 모집합니다.. (2) 본 증권의 이론가격은 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 10,000 당 [9,991.84원]으로 추산 됩니다. * 이는 본 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격이며, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 포함하지 않은 가격을 의미합니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다. 항 목 내 용 기초자산가격 변동성 - 국고채권 3개월 금리 : 0.654% [변동성 기준: 기준일에 고시된 ATM 이자율옵션의 Vol Data를 이용하여 Normal(Bachelier) 모형으로 계산한 시장가격과 Hull White 모형으로 계산한 이론가격의 편차를 최소화하여 얻어낸 수치] 발행 이후 발행인의 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 기준가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산한 헤지비용 등이 반영되므로 본 일괄신고 추가서류 제출일 현재 제시한 가격과 달라질 수 있습니다. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 (1) 모집 및 매출관련 공고일자와 공고방법 항 목 내 용 증권 발행의 공고 청약종료일 이후에 금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)